Торговать валютными парами форекс во время выхода отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе (Non Farm Payrolls) очень опасно, и это может привести к маржин-колу, если рынок пойдет против вас. В данной статье мы рассмотрим более лучший способ воспользоваться преимуществами высокой волатильности во время новостей с помощью Бинарных опционов.
Выход данных о занятости в несельскохозяйственном секторе, как известно, приводит к высокой рыночной волатильности, которая может вызывать сильные движения на валютном, товарном и фьючерсном рынках. Для того чтобы получить представление о том, как могут двигаться рынки в момент публикации данного отчета, в таблице на рисунке 1 я кратко представил средние цифры волатильности для каждого инструмента из моего отчета о рыночной волатильности за 2015 год.
Рисунок 1: Влияние отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе на рыночную волатильность. Здесь вы видите среднее движение индексов, товаров и валютных пар за 2015 год после выхода отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе.
Волатильность мнений
В этом году рынки демонстрировали даже куда более волатильные движения вследствие ожиданий потенциального увеличения курса. Например, в июне, когда цифры вышли намного хуже прогнозируемых, в одном 15-минутном баре цена на золото поднялась от минимума 1223,2 к максимуму 1246,1 (почти на 23 пункта, или 230 тиков). А валютная пара USD/JPY в пределах одного 15-минутного бара опустилась с максимума 108,81 до минимума 107,77 (или на 104 пункта). Затем в июле, когда цифры вышли выше прогнозируемых, валютная пара USD/JPY поднялась на 105 пунктов, в то время как золото опустилось более чем на 22 пункта (или 220 тиков).
Преимущества бинарных опционов
Если говорить в общем, бинарные опционы предлагают трейдерам совершать торговые операции с ограниченным риском и ограниченной прибылью. Открывая позицию, трейдеры выбирают свой уровень риска, и они не могут потерять больше той суммы, которую они платят при открытии позиции. Поскольку бинарные опционы имеют ограниченный риск при открытии позиции, они идеально подходят для торговли в периоды высокой волатильности, которая обычно имеет место в период выхода новостей.
Тикет ордера бинарного опциона предоставляет вам всю информацию, необходимую для принятия решения о том, открывать опционный контракт или нет. На рисунке 2 показан типичный пример тикета ордера бинарного опциона.
Тикет ордера сразу определяет следующие действия:
- Цену исполнения и истечение срока опционного контракта (по нью-йоркскому времени);
- Текущую цену (ориентировочный индекс Nadex);
- Часы и минуты до истечения срока опционного контракта;
- Цену для открытия длинной или короткой позиции;
- Максимальный убыток (в красной рамке);
- Максимальную прибыль (в зеленой рамке).
Рисунок 2: Тикет ордера бинарного опциона. Здесь вы видите цену исполнения и истечение срока опционного контракта, текущую цену, часы и минуты до истечения срока контракта, цену для открытия длинной или короткой позиции, максимальный убыток и максимальную прибыль.
На рисунке 2 представлен пример цены исполнения опционального контракта по валютной паре USD/JPY > 103,46 по состоянию на 8 часов утра 19 октября 2016 года. Если трейдер соглашается с тем, что цена пары USD/JPY в 8 часов утра будет выше 103,46, он покупает данный контракт. Риск составляет 30 $ за один контракт или 300 $, если трейдер покупает 10 контрактов (красная стрелка). Максимальная прибыль по нему, если удерживать контракт до срока исполнения и цена будет выше, чем 103,46, составит 700 $ (зеленая стрелка).
На рисунке 3 представлен график с примером бинарного опциона по валютной паре USD/JPY; если трейдер рассчитывает на восходящий тренд, у него есть следующие варианты:
- Исполнить опцион «в деньгах» (ITM) – цена-страйк 103,34 находится ниже цены, торгуемой в настоящее время, риск составляет 63,75 $;
- Исполнить опцион «по цене исполнения» (ATM) – цена-страйк 103,38 находится на уровне цены, торгуемой в настоящее время, риск составляет 50,75 $;
- Исполнить опцион «вне денег» (OTM) – цена-страйк 103,42 находится выше цены, торгуемой в настоящее время, риск составляет 38,25$.
Рисунок 3: Четыре цены-страйк и намного больше. Здесь вы видите четыре цены-страйка для двухчасовых бинарных опционов по валютной паре USD/JPY, хотя доступно намного больше.
Хотя график на рисунке 3 показывает только четыре страйка для двухчасовых бинарных опционов по валютной паре USD/JPY, всегда в наличии имеется 19 страйков при ширине страйка (расстоянии между страйками) в четыре пункта. Для двухчасовых бинарных опционов по золоту в общей сложности имеется девять предлагаемых страйков при ширине страйка в один пункт. Это очень важная информация, которая сочетается со средним ценовым движением по выходу отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе, потому что трейдеры теперь могут рассчитать, как далеко они могут установить страйк перед публикацией отчета.
Мани менеджмент
Давайте разберем следующий пример использования отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе 7 октября 2016 года. Непосредственно перед выходом новости рынки торговались на уровне:
- Золото: 1256,8
- USD/JPY: 103,61
Как указывается в таблице на рисунке 1, при выходе Нон фарм пэйроллс (отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе) среднее движение золота составляет 133 тика (или 13 пунктов) и 84 пункта для валютной пары USD/JPY. Поскольку, для того чтобы опцион исполнился «в деньгах» (ITM), трейдеру необходимо, чтобы цена продвинулась на два страйка, проверенным правилом является разделение среднего движения на четыре, чтобы определить, насколько вы должны пойти на исполнение опциона «вне денег» (OTM). В этом случае вы не должны идти дальше, чем на три пункта по золоту (13 пунктов, деленных на 4) и не дальше, чем на 21 пункт по паре USD/JPY (84 пункта, деленных на 4).
Исполнив бинарный опцион «вне денег» (ОТМ), вы можете снизить риск, торгуя пятью контрактами на каждом инструменте, который вы видите на рисунке 4.
Общий размер риска для трейдера, торгующего на пяти контрактах по каждому инструменту, был зафиксирован на уровне 292,50 $. Суммарная потенциальная прибыль, основанная на максимальной выплате в размере 100 $ за вычетом риска, оплаченного в момент открытия опционного контракта, составила 707,50 $. Если все контракты исполняются «в деньгах», отдача от инвестиций составит 242%.
В отличие от фьючерсов или валютных пар, где цена может пройти дальше уровня стоп лосс, и вы можете потерять больше своего установленного лимита первоначального риска, в бинарных опционах риск гарантирован. Другими словами, вы не можете потерять больше, чем 292,50 $, которые вы уже заплатили при открытии опционного контракта, независимо от результата исполнения опциона.
Кроме того, вы сразу же точно определяете свои потенциальные исходы, если вы удерживаете опционный контракт до его исполнения. Если вы будете удерживать опционный контракт до его исполнения, у вас будет только один из двух возможных исходов:
- Вы либо потеряете сумму, которую вы заплатили за риск, либо
- Вы получите потенциальную прибыль в полном объеме.
Тем не менее, торгуя на бинарных опционах американского типа, вы также можете досрочно исполнить опцион и изменить цель по прибыли. Например, поскольку бинарный опцион на золото не исполнился к 10 утра, была установлена следующая цель по прибыли:
Золото: цель по прибыли для захвата 367,50 $.
Рисунок 4: Исполненные ордера. С целью снижения риска пять контрактов бинарных опционов по каждому из инструментов были закрыты «вне денег» (OTM).
Рисунок 5: Как исполнился опцион по валютной паре USD/JPY? Сразу же после публикации данных валютная пара USD/JPY стала быстро двигаться против предполагаемого контракта по бинарным опционам, но затем возобновила нисходящее движение, и опцион закрылся «в деньгах» (ITM).
Рисунок 6: Как исполнился опцион по золоту? Цена на золото мгновенно перешла в нашу пользу, и цель по прибыли была достигнута.
Поскольку новости создают волатильность, трейдеры могут еще больше ограничить свой риск, исполнив бинарный опцион «вне денег» (ОТМ).
15-минутные графики на рисунках 5 и 6 показывают, что произошло после публикации отчета (прибыль и риск за один контракт; черная линия указывает на то, по какой цене торговалась данная валютная пара в момент открытия опционного контракта). Красная стрелка на графике валютной пары USD/JPY на рисунке 5 показывает ценовой уровень, где была исполнена короткая позиция по контракту бинарного опциона. Зеленая стрелка на графике золота на рисунке 6 показывает ценовой уровень, где была исполнена длинная позиция по контракту бинарного опциона по золоту.
Сразу же после публикации отчета валютная пара USD/JPY сначала двигалась против бинарного опциона трейдера, но затем возобновила нисходящее движение, и опционный контракт исполнился «в деньгах» (ITM). Цена же на золото сразу перешла в пользу трейдера, и цель по прибыли была достигнута.
Значения других новостей
Хотя отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе создает волатильность на рынках, есть множество рыночных новостей, на которых можно торговать с помощью бинарных опционов. Например, отчет о товарных запасах сырой нефти, как правило, выходит каждую среду в 10:30 утра по восточному поясному времени. Отчет о товарных запасах сырой нефти предлагает торговые возможности как по нефти, так и по валютной паре USD/CAD (USD/CAD, как правило, будет двигаться противоположно направлению движения цены на сырую нефть).
Включение бинарных опционов в свой арсенал позволяет торговать на них в те времена, когда публикуемые новости могут принести некоторую волатильность на рынки. И, если рынок идет против вас, бинарные опционы могут помочь ограничить риск.
Даты и время выхода отчетов Non Farm Payrolls и других важных новостей можно узнать из Экономического календаря.
Гейл Мерсер, переведено для
Options.TradeLikeaPro.ru
