Создание прибыльной торговой стратегии для бинарных опционов – задача не из легких. Еще сложнее создать стратегию, показывающую одинаковый результат при любых рыночных условиях. В любом случае, у вас будут как прибыльные серии сделок, так и убыточные, так как невозможно заранее предусмотреть все возможные сценарии.
Скажем, у вас есть рабочая стратегия с 60% прибыльных сделок. Само собой, эта цифра мало кого впечатлит. Новички часто грезят мыслями о неком граале вовсе без убыточных сделок или, как минимум, с вероятностью получения прибыли больше 90%.
Только вот чтобы увеличить вероятность получения прибыли по одной стратегии даже с 60% до 70%, вам потребуется приложить неимоверное количество усилий. Грубо говоря, существует некоторый предел, после которого дальнейшие попытки усовершенствования становятся нерентабельны, так как исчерпан потенциал идеи, лежащей в основе системы. То есть, все дальнейшие улучшения потребуют на порядок больше усилий.
Выход — составить и применять Портфель стратегий. Об этом мы сегодня и поговорим.
Преимущества диверсификации
Таким образом, гораздо выгоднее оставить стратегию как есть, но добавить к ней одну или несколько других для компенсации рисков. Наверняка вы слышали выражение про хранение яиц в разных корзинах. Так вот, корзиной в нашем случае может выступать как одна стратегия, торгуемая на разных инструментах, так и целый набор стратегий, основанных на разных типах анализа.
Собственно, главная задача при составлении диверсифицированного портфеля состоит в подборе слабо коррелирующих стратегий. При этом, чтобы достигнуть максимального эффекта диверсификации, доля инвестиции в каждую стратегию должна соответствовать ориентировочным рискам.
Даже хорошо отработанная стратегия на этапе тестирования остается уязвимой перед рынком. Не бывает постоянно зарабатывающих стратегий и, рано или поздно, наступит период убытков. В худшем сценарии вы получите длинную серию убытков, которая приведет к существенной просадке депозита. Однако результативность такой стратегии легко прогнозировать, в отличии от результативности портфеля.
На картинке представлены графики прибыли двух разных стратегий. Одна почти сразу же уходит в просадку, другая показывает прибыль только на первой половине периода теста. И в том и в другом случае мы получаем нестабильный результат.
Совмещение разных торговых подходов в одной сущности, в особенности если те мало коррелируют между собой, дает нам существенное преимущество перед рынком. В данном случае, убыток по одной стратегии полностью компенсируется прибылью по другой. Полученная прибыль складывается, и в итоге мы получаем стабильный график доходности без существенных просадок.
Также, стоит учитывать самый худший сценарий, когда все стратегии в портфеле одновременно показывают убыток. Для правильно составленного портфеля это не проблема, потому что даже если убыток будет суммироваться, мы, в итоге, все равно получим меньший риск, чем при торговле стратегией в одиночку.
Дело в том, что для каждой стратегии требуется выделять строго определенную долю средств. Чем эффективней работает стратегия, тем больший приоритет мы ей отдаем. Таким образом, в стратегии, показывающие наибольший убыток, мы вкладываем наименьшее количество средств, а в наиболее прибыльные стратегии вкладываем больше.
Рассчитать риски для портфеля стратегий вы можете с помощью нашего калькулятора риска.
Типы портфелей
- Создание портфеля из разных стратегий
Первым и самым очевидным решением будет соединение разных по принципу стратегий. Например, флетовая стратегия, как известно, сливает во время тренда. Трендовая же, наоборот, будет зарабатывать во время продолжительных направленных движений, но будет приносить убыток на флете.
Такой подход позволяет нам торговать согласно актуальной картине рынка, независимо от текущего состояния торгового инструмента. Взаимоисключающих моделей же, на самом деле, гораздо больше. Например, мы можем объединить стратегию, торгующую на разворотах, со стратегией, торгующей на коррекциях ценового движения. То есть, мы объединяем несколько рабочих подходов, по-разному интерпретирующих текущую рыночную ситуацию.
- Создание портфеля из разных инструментов и ТФ
Второй подход состоит в использовании разных инструментов. Это классический пример диверсификации, когда мы расширяем наш арсенал инструментов внутри одного или нескольких рынков. Каждый инструмент обладает собственным уникальным поведением, а цена формируется вследствие различных и часто не пересекающихся между собой факторов. Наибольшее преимущество, конечно же, можно получить, используя инструменты разных рынков.
Здесь нужно учитывать сезонные закономерности разных валютных пар и других инструментов. Лучше всего подбирать инструменты, не сильно коррелирующие друг с другом. Инструмент для определения сезонных закономерностей валютных пар есть у нас на сайте.
Также, как известно, на разных фрактальных уровнях действуют разные закономерности. То есть, одна и та же стратегия на минутном и дневном графике может показывать кардинально противоположный результат. Мы же можем использовать эту особенность в свою пользу. Для этого мы определяем, на каких ТФ стратегия показывает себя лучше всего. По результатам тестирования на истории отбираем лучшие ТФ, на которых и будем торговать.
- Объединение стратегий в одну сущность
Следующий подход состоит в использовании тактики взвешенного сигнала. Существует много ТС, очень похожих по своей сути. Совмещать такие стратегии особого смысла нет, так как это приведет только к излишнему усложнению. Имеет смысл же совмещать стратегии, использующие разные подходы. Например, одна использует индикатор, другая фундамент, третья паттерны и так далее. То есть, мы получаем набор сигналов из разных источников и на их основе принимаем решение о входе в позицию.
Опасность состоит в том, что мы можем настолько усложнить ТС, что в итоге та станет приносить убыток. Чтобы этого не произошло, нужно внимательно следить за тем, какие фильтры мы используем и насколько они совместимы. То есть, если мы, к примеру, прогнозируем сильный рост волатильности, используя фундаментальный анализ, то мы можем только подкрепить это сигналом какого-то индикатора, например, наклоном МА или сужением канала Боллинджера. Если же вы попытаетесь совместить стратегии, работающие на взаимоисключающих идеях, сигналы буду конфликтовать между собой и ни одна из стратегий не сможет работать в нормальном режиме.
Заключение
Создание портфеля стратегий – это грамотный способ улучшить результаты уже рабочей системы. Если совершенствование самой тактики торговли может потребовать очень больших усилий, то использование нескольких стратегий как одной сущности поможет вам стереть недостатки определенной торговой тактики. При правильном соблюдении рисков вы сможете уменьшить общую просадку и, соответственно, получить лучшее соотношение доходности к риску на бинарных опционах.
С уважением, Алексей Вергунов
Options.TradeLikeaPro.ru
