Стратегии для бинарных опционов чаще всего переделаны из тактик, используемых на рынке акций или Форекс. Если в основу торговых систем положены сигналы индикаторов, то при смене рыночных циклов они допускают длинные серии убыточных сделок. Трейдер вынужден постоянно находиться в поиске новых стратегий или оптимизировать существующие системы.
Но что, если забыть о графическом анализе и обратиться к силе математики? Учитывая особенности контрактов, к бинарным опционам возможно применить широко известную в узких кругах формулу Массаниелло, сложную в основе, но простую в применении. Об этом мало кто знает, надеемся, что и вы сумеете сохранить систему в тайне.
Характеристики стратегии
Платформа: любая
Вид опциона: «Выше/Ниже» (Call/Put)
Торговые инструменты: основные валютные пары «прямой» котировки
Размер премии: рекомендуемый – от 85%
Время экспирации: от М5 до H1
Время торговли: европейская и американская сессии
Рекомендуемые брокеры: Alpari, WForex, Grand Capital
Если рассматривать торговлю самыми распространенными видами контрактов – опционами «Выше/Ниже», можно выделить следующие основные причины слива депозита:
- Флэт – большинство торговых систем зарабатывают на тренде, доля которого в дневных торгах составляет всего 30%;
- Экспирация – на рынке нет индикаторов, прогнозирующих состояние тренда на конкретный момент истечения времени опциона;
- Размер премии – трейдер, выбирающий выплату ниже 100%, гарантированно окажется в минусе, если не обладает «граалем» – системой, дающей более 75% прибыльных сигналов; (на скрине ниже — спецификации контрактов в World Forex)
- Торговые правила и дисциплина – разорение может случиться при плохо формализованных торговых сигналах, при отступлениях от правил, после серии убыточных сделок в попытке «на ходу» изменить торговую систему;
- Мани менеджмент – трейдер может неправильно рассчитать размер позиции, в этом случае серия убыточных сделок подряд разорит трейдера.
Торговая система Массаниелло решает все вышеперечисленные проблемы, кроме размера премии; трейдер может выбрать самостоятельно подходящих брокеров, предлагающих бинарный вид инвестиционного опциона.
Теория Массаниелло
Теория Массаниелло представляет собой «продвинутый» Мартингейл, рассчитанный на получение игроком в рулетку однозначного преимущества за 11 ходов, при условии ставок игрока только на черное или красное поле.
Система была изобретена в 2002 году профессиональным игроком Массимо Мондо, использовавшим для определения размера и количества ставок коэффициенты разложения бинома Ньютона в двухмерном пространстве. Чтобы связать количество ставок и размер сделок, Мондо взял раннюю интерпретацию треугольника Паскаля, открытую инженером Никколо Тарталья при строительстве крепостей.
Треугольник геометрических преобразований Паскаля был “вписан” в таблицу Тарталья:
Массимо Мондо не был “уверенным пользователем” Excel, доверив составление таблицы Киро Массаниелло, который широко распространил идею под своим именем.
Адаптация таблицы Мондо-Массаниелло под опционы
Рассматриваемые два варианта условий игры однозначно подходят для бинарных опционов типа «Выше/Ниже». Эмпирическим путем установлено, что вариант «черное» подходит для прогноза курса валют «Выше» на момент экспирации, а чтобы заработать на падении, нужно брать вариант «красное» в таблице Массаниелло.
Обязательное условие – прямая котировка валютной пары, что означает наличие USD в знаменателе: EURUSD, AUDUSD и т.д. При торговле USDJPY и другими инструментами, где доллар США в числителе, следует выбирать зеркальные сигналы.
Таблица Массаниелло рассчитана на 10 сделок опционов, если трейдер непрерывно правильно прогнозирует движения. Это возможно при условии появления 11 свечей одного цвета на выбранном таймфрейме, который нельзя изменять в процессе торговли.
Нули определяют первую точку отсчета и последующие точки перелома тренда. Такая система позволяет выбирать начало торгов в произвольном месте, двигаясь далее:
- По черному полю вправо при растущих свечах, делая ставки на опцион «Выше»;
- По красному полю вниз, если свечи падающие, делая ставки на опцион «Ниже».
Цифры в каждой клетке определяют коэффициент, на который умножается каждая последующая ставка. Если трейдер оказывается в прибыли по опциону «Выше» 11 раз подряд, то за 9 сделок набирает «пирамиду», в 4 раза увеличивая размер инвестиций.
Неправильный прогноз приводит к перемещению в таблице Массаниелло вниз по вертикали, при попадании на поле «0» сделка пропускается, и совершается переход от одного вида опциона к другому (например, от «Выше» к «Ниже» или наоборот). В этом случае коэффициент и направление контракта определяют конкретная цифра и цвет клетки.
Несмотря на простоту правил использования таблицы, в ее основе лежит сложный математический аппарат теории вероятности, с помощью которого рассчитаны коэффициенты, расположение и цвет полей, обеспечивающие максимизацию прибыли при правильном прогнозе тренда и быстрый возврат убытка.
Правила торговли валютными опционами по системе Массаниелло
Определитесь с размером таймфрейма, лучше выбрать нестандартный формат, чтобы иметь время для следующего входа. Например, 4 минуты при 5-минутной экспирации – система требует непрерывной серии покупок опциона.
Выбранные сроки истечения опциона должны быть одинакового размера, пока трейдер не дойдет до конца таблицы Массаниелло.
Первая ячейка равна нулю – это означает, что стартовая свеча определит тип опциона. Допустим, выбраны «пятиминутки», по истечению этого срока рост курса укажет на следующую сделку – покупку опциона «Выше» с коэффициентом инвестиции 1.
При понижении курса валютной пары трейдер выберет опцион «Ниже» и переместится в таблице вниз по вертикали.
Так будет происходить каждый раз:
- Растущая свеча – движение по горизонтали;
- Падающая свеча – движение по вертикали.
При попадании в ячейку ноль – пропуск сделки, чтобы следующая свеча определила вид опциона.
Примеры торговли валютными опционами по системе Массаниелло
Таблица Массаниелло освобождает трейдера от необходимости прогнозирования тренда. Встроенной в поля уникальной системе Мартингейла, совмещенной с прямой и обратной пирамидой сделок, не требуются какие-либо дополнительные торговые сигналы.
Начальная точка торговли бинарными опционами может быть выбрана произвольно, главный принцип – непрерывность покупки контрактов и строгое следование правилам движения по клеткам таблицы.
Чтобы продемонстрировать действенность алгоритма Массаниелло, специально усложним условия теста: выберем пару GBPUSD, которая непредсказуема по причине грядущих выборов в парламент Великобритании и Брексита – выхода из состава ЕС.
Проигнорируем также совет придерживаться премии как можно ближе к 100%, в примере она равна 65% на валютных опционах «Выше/Ниже». Возьмем начальную ставку $1 для упрощения примера использования коэффициентов в полях таблицы.
На рисунке ниже показаны условия старта: баланс счета $9 998,50 (1), пятиминутная свеча «точки старта» показывает рост (2), значит, двигаемся по таблице вправо от нуля – покупаем бинарный опцион «Выше» (4) на сумму $1 (3).
Первая сделка уходит в плюс, несмотря на падающую свечу, контракт закрылся с прибылью, так как пять минут экспирации истекли в начале следующей растущей свечи. Это означает, что размер и направление следующей сделки определяет клетка при движении вправо (1). Она черного цвета – опцион «Выше», сумма инвестиций удваивается (2), не забываем, что время экспирации – константа (3), в нашем примере 5 минут.
Вторая сделка пошла в минус, что означает сигнал на движение по таблице Массаниелло на клетку вниз. Она окрашена в черный цвет и равна единице – следовательно, сделка будет в два раза меньше (1), но вид опциона остается «Выше» (2).
Он также уходит в минус, обратите внимание на промежуточный отчет: открыто три позиции по рынку, две из которых закрылись без премии.
Снижаемся на клетку по таблице вниз, попадаем на ноль. Сигнал заставляет пропустить ход и дождаться формирования пятиминутной свечи: если она будет бычьей, то перейдем по таблице вправо, если медвежьей – перейдем ниже.
На графике появляется растущая свеча (1) – это означает движение вправо на клеточку с двойкой черного цвета, то есть открываем опцион «Выше» за $2 (2).
Четвертая позиция закрывается в минус, как и две предыдущие сделки – это эмоционально сложно пережить, трейдеру следует заручиться верой в алгоритм.
Очередной убыток означает движение по таблице вниз, попадаем вновь на ноль – пропускаем сделку и ждем формирования новой пятиминутной свечи: растущая даст движение по горизонтали, падающая – по вертикали вниз.
В следующие пять минут, как видно на рисунке ниже, пара GBPUSD откатывается от локального сопротивления, значит, открываем опцион «Ниже» на $2.
Откат котировок позволяет цене закрыться на момент экспирации ниже открытия, получаем премию и перемещаемся по вертикали ниже на красную клетку с цифрой 4.
Это означает, что нам следует открыть вновь опцион «Ниже», увеличив базовую инвестицию в 4 раза.
Стратегии удалось попасть на прибыльную серию сделок – как и предыдущий контракт, опцион закрывается в плюс. По правилу, сработавшие опционы «Ниже» означают движение вниз, что приводит к пятикратному увеличению первой инвестиции.
Выигрышная серия быстро заканчивается растущей пятиминутной свечой, означающей движение по таблице в горизонтальной плоскости. Как видно из рисунка ниже, это нисколько не меняет параметры сделки.
По-прежнему открываем такой же опцион «Ниже» с размером инвестиции в $5 и получаем убыток.
Несмотря на серию «сгоревших» без прибыли опционов, таблица Массаниелло предлагает нам торговать дальше таким же видом контракта, но уменьшив размер инвестиции до $3.
Наступает сложный момент: на графике видно, что трейдер покупает опционы против тренда, последние три свечи были растущими, убыток из-за Мартингейла растет, а сделок остается все меньше.
Очередная экспирация проходит без прибыли, что «переносит» систему на клеточку «ноль». Пропускаем ход и ждем формирования пятиминутной свечи: при падающей будем двигаться по вертикали вниз, а растущая даст возможность продолжить начатое движение по горизонтали вправо.
Краткий итог торгов – 9 сделок, из которых только три принесли прибыль, убыток растет за счет увеличения позиции.
Бычья свеча дает сигнал на покупку опциона «Выше» с инвестицией $5.
Это очень сложная сделка – трейдер видит движение котировок к локальному максимуму дня, где очень высока вероятность отката.
Прогноз оправдался – трейдер теряет через пять минут инвестицию в опцион «Выше» и вновь попадает на клетку ноль, означающую пропуск сделки, пока не сформируется новая свеча.
Она медвежья, что означает движение по таблице вниз, то есть открытие опциона «Ниже» с инвестицией $8.
Обратите внимание на график: трейдеру не удалось быстро открыть сделку, курс успел отскочить выше после сигнальной свечи, но мы игнорируем этот момент и все равно покупаем опцион «Ниже» на $8.
Сделка закрывается в плюс, что означает переход по вертикали вниз по правилам таблицы Массаниелло.
Красный цвет клетки и цифра 15 указывают на сигнал к покупке опциона «Ниже» с размером инвестиции $15.
Он закрывается в плюс, движение по вертикали упирается в последнюю клетку, равную 15, которая может стать финалом серии сделок по системе Массаниелло.
Наступает самый важный психологический момент – открывая опцион, трейдер видит картину из четырех падающих свечей, что наводит на мысль о возможной коррекции. Ставки высоки: сделка может вывести систему в плюс, закрыв всю серию, или увести «вбок» к дополнительным сделкам.
Картинка ниже показывает, что стратегия завершается удачно, медведи «продавливают» котировки ниже, образуя пятую падающую свечу, что позволяет трейдеру закрыть серию сделок.
Подведем итоги – трейдеру удалось заработать $7,25, оперируя $100, потратив 1 час 20 минут рабочего времени.
При этом торговая система явно не выглядела как грааль, из 13 сделок 7 оказались убыточными. Чтобы понять, насколько важен размер премии, оцените разницу в доходности.
Если бы трейдер торговал опционами у брокера с начислением +100% к инвестиции, то за правильно спрогнозированные опционы его доход был бы равен $45 вместо $7,25.
Заключение
Пример показал, что диагональное деление таблицы позволяет трейдеру следовать за трендом и совершать контртрендовые операции, чтобы переждать коррекцию на рынке. Система случайно выбирает точку отсчета для сделок, но последующие действия, как и увеличения ставок, не случайны.
Прибыль стратегии зависит от серии входов – трейдер обязан участвовать в каждой сделке, кроме нулевых, определяющих возможные переломы рынка.
С уважением, Алексей Вергунов
Options.Tlap.com
